Сравнение ^OEX с VOO

С начала года, ^OEX показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.26% против 13.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.88% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.