Сравнение ^OEX с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^OEX с VOO

Последнее обновление 24 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^OEX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^OEX

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^OEX:

2.16

VOO:

2.18

Коэф-т Сортино

^OEX:

2.84

VOO:

2.89

Коэф-т Омега

^OEX:

1.40

VOO:

1.40

Коэф-т Кальмара

^OEX:

3.09

VOO:

3.30

Коэф-т Мартина

^OEX:

13.07

VOO:

13.88

Индекс Язвы

^OEX:

2.33%

VOO:

2.01%

Дневная вол-ть

^OEX:

14.12%

VOO:

12.79%

Макс. просадка

^OEX:

-61.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^OEX:

0.00%

VOO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^OEX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.56% соответственно.

^OEX

С начала года

3.45%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

15.04%

1 год

29.50%

5 лет

15.25%

10 лет

12.74%

VOO

С начала года

4.06%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

14.04%

1 год

27.37%

5 лет

14.99%

10 лет

13.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^OEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^OEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^OEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^OEX

VOO

Показатель коэффициента Шарпа ^OEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^OEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^OEX

VOO

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и VOO

Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^OEX

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и VOO

S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^OEX

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^OEX с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^OEX и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^OEX и VOO

^OEX

VOO

Сравнение ^OEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^OEX и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^OEX и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество